建议hanpin和xpinyin宏包只用一个，由于hanzibox包中用了hanpin，所以建议只使用hanpin。这个包好像不能够给拼音加下划线，你可以将代码改成：

\question[4]

% 用pifont宏包，使用\Pisymbol{pzd}{51}输出对号，\Pisymbol{pzd}{55}输出错号

给加点字选择正确的读音，画``\Pisymbol{pzd}{51}''%“√”。

\begin{parts}

\part

  \CJKunderdot{缝}\pinyin{feng2}\ \pinyin{feng4}补

\part

  \CJKunderdot{模}\pinyin{mo3}\ \pinyin{mu2}补

\end{parts}

也就是取消原\CJKunderline命令的使用。另外，你的引号用法不对，对号用的也不好。

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---------------------------------华丽的分割线--------------------------------

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另外一种方案是将hanpin.sty文件第38行中定义的\pinyin宏名称重命名为别的名称，如\zhpinyin，然后将hanzibox.sty文件中的第102和108行中对\pinyin宏的引用改为对\zhpinyin宏的引用。

然后，就可以载入xpinyin宏包，使用其中定义的各种命令了。我发现xpinyin宏包的\pinyin宏可以使用\CJKunderline下划线命令。

另外，在我的ubuntu+texlive2019中，对于ǚ音，hanpin宏包音调和两个点会重合，而xpinyin宏包是正常的。目前，我没有从源码中找到修改的地方。

如果直接修改hanzibox.sty第15行\RequirePackage{hanpin}为\RequirePackage{xpinyin}，\pinyin命令不变，则发现通过\hanzibox{pinyin=wo3}{inner=cross}将wo3传入\pinyin时无法正常实现注音，测试发现xpinyin宏包的\pinyin命令无法接收宏命令，只能直接接收类似wo3这样的拼音。这一BUG的MWE如下，期待大佬研究解决！

\documentclass{ctexart}

% 引入拼音宏包

\usepackage{xpinyin}

% 定义拼音宏

\def\zhpinyin{zhong1guo2}

\begin{document}

  \pinyin{zhong1guo2} % 正确

  \pinyin{\zhpinyin} % 无法使用定义的宏

  \xpinyin*{中国} % 正确

\end{document}

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---------------------------------华丽的分割线--------------------------------

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经过在https://github.com/CTeX-org/ctex-kit/issues/447的提问，得到解决xpinyin的问题的方法，因此，可以将hanzibox.sty中第15行对hanpin宏包的引用改为对xpinyin宏包的引用。然后，将第102行和第108行中\pinyin{\mm@pin}改为\expandafter\pinyin\expandafter{\mm@pin}。

这样hanzibox.sty宏包将不依赖于hanpin.sty宏包，在使用中，能够保证各类拼音的排版结果的一致性，并且可以指定需要的拼音字体。

修改后的hanzibox.sty见附件。

hanzibox.zip